Сравнение PINK с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Health Care ETF (PINK) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
PINK и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PINK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PINK и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINK и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | -7.35% | 24.34% | 8.81% | 3.80% | -4.41% | 12.20% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PINK показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%.
PINK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINK и XPH
PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
PINK vs. XPH — Ранг доходности на риск
PINK
XPH
Сравнение PINK c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINK | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.28 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.80 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.97 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 6.54 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINK | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.28 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PINK и XPH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINK и XPH
Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности XPH в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | 0.74% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок PINK и XPH
Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINK | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -48.03% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -13.15% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -6.21% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -17.37% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.96% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINK и XPH
Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 7.40%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINK | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 9.05% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 16.40% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 24.50% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 20.57% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 22.22% | -4.65% |