Сравнение PINK с PFIX
PINK (Simplify Health Care ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - PINK is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PINK returned 14.26%/yr vs 13.66%/yr for PFIX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PINK и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINK показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -11.52%.
PINK
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -14.94%
- С начала года
- -11.52%
- 6 месяцев
- -9.81%
- 1 год
- -14.90%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PINK и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | 5.21% | 24.34% | 8.81% | 3.80% | -4.41% | 11.45% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -11.52% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -9.54% |
Correlation
The correlation between PINK and PFIX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINK vs. PFIX — Ранг доходности на риск
PINK
PFIX
Сравнение PINK c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PINK | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.58 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -0.89 | +6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PINK и PFIX
Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINK | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -36.17% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -25.64% | +8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -36.17% | +17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -27.05% | +26.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -17.17% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 16.83% | -11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINK и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 5.54%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINK | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 7.76% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 21.72% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 29.36% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 38.51% | -20.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 38.24% | -20.66% |
Сравнение комиссий PINK и PFIX
И PINK, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINK и PFIX
Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PFIX в 10.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.95% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
PINK Simplify Health Care ETF | 0.65% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
PINK and PFIX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.76%) compared to PINK (5.54%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PINK leads with 14.26% vs 13.66% for PFIX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PINK has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PINK has performed better with a 14.26% return vs 13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PINK and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.
PFIX has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 0.65% for PINK.
PINK is categorized as Health & Biotech Equities, while PFIX is Hedge Fund.
PINK currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINK и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор