Сравнение PINK с PFIX
PINK (Simplify Health Care ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - PINK is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PINK returned 15.30%/yr vs 15.29%/yr for PFIX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PINK и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINK показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -1.41%.
PINK
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 34.66%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PINK и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | 5.38% | 24.34% | 8.81% | 3.80% | -4.41% | 12.20% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -1.41% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -10.95% |
Correlation
The correlation between PINK and PFIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г. | -0.13 |
Сравнение распределения секторов PINK и PFIX
Секторы
PINK
PFIX
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PINK
PFIX
-
Промышленность
PINK
PFIX
-
Финансовые услуги
PINK
PFIX
Сырьевые материалы
PINK
-
PFIX
-
Коммуникационные услуги
PINK
-
PFIX
-
Потребительский циклический сектор
PINK
-
PFIX
-
Потребительский защитный сектор
PINK
-
PFIX
-
Энергетика
PINK
-
PFIX
-
Недвижимость
PINK
-
PFIX
-
Технологии
PINK
-
PFIX
-
Коммунальные услуги
PINK
-
PFIX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINK vs. PFIX — Ранг доходности на риск
PINK
PFIX
Сравнение PINK c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINK | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.95 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.48 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | -0.75 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINK | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | -0.41 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PINK и PFIX
Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINK | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -36.17% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -25.64% | +8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -36.17% | +17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -18.71% | +18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -17.13% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 16.35% | -10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINK и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 5.01%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINK | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 7.57% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 20.89% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 30.34% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 38.50% | -20.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 38.33% | -20.72% |
Сравнение комиссий PINK и PFIX
И PINK, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINK и PFIX
Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PFIX в 9.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.85% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
PINK Simplify Health Care ETF | 0.65% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
PINK and PFIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.57%) compared to PINK (5.01%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PINK leads with 15.30% vs 15.29% for PFIX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PINK has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PINK has performed better with a 15.30% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PINK and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.
PFIX has the higher dividend yield at 9.85%, compared with 0.65% for PINK.
PINK is categorized as Health & Biotech Equities, while PFIX is Hedge Fund.
PINK currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINK и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор