PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINK с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINK с MTBA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PINK (Simplify Health Care ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - PINK is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, PINK returned 34.66% vs 4.76% for MTBA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PINK charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности PINK и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.13%.

PINK

1 день
2.91%
1 месяц
10.60%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.66%
1 год
34.66%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINK и MTBA

2026 (YTD)202520242023
PINK
Simplify Health Care ETF		5.38%24.34%8.81%11.53%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.13%7.74%1.99%3.64%

Correlation

The correlation between PINK and MTBA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов PINK и MTBA

Секторы
PINK
MTBA

Здравоохранение

93.1%

-

Промышленность

6.9%

-

Финансовые услуги

0.0%
47.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PINK
93.1%
MTBA

-

Промышленность

PINK
6.9%
MTBA

-

Финансовые услуги

PINK
0.0%
MTBA
47.2%

Сырьевые материалы

PINK

-

MTBA

-

Коммуникационные услуги

PINK

-

MTBA

-

Потребительский циклический сектор

PINK

-

MTBA

-

Потребительский защитный сектор

PINK

-

MTBA

-

Энергетика

PINK

-

MTBA

-

Недвижимость

PINK

-

MTBA

-

Технологии

PINK

-

MTBA

-

Коммунальные услуги

PINK

-

MTBA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^SP500TRPINK с ^GSPCPINK с IBBPINK с IYHPINK с SPMO
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX

Доходность на риск

PINK vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINK c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINKMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.56

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.20

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.69

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

5.74

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINK vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTBA равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINKMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.56

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.31

-0.71

Просадки

Сравнение просадок PINK и MTBA

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINKMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-3.48%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-2.82%

-13.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.50%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-0.79%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

0.83%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и MTBA

Simplify Health Care ETF (PINK) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINKMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

1.33%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

2.47%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

3.10%

+15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

3.95%

+13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

3.95%

+13.66%

Сравнение комиссий PINK и MTBA

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и MTBA

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности MTBA в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%
PINK
Simplify Health Care ETF		0.65%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%

Часто задаваемые вопросы

PINK and MTBA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINK has higher volatility (5.01%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs MTBA's -3.48%.

On 1-year performance, PINK leads with 34.66% vs 4.76% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PINK has performed better with a 34.66% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PINK.

MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 0.65% for PINK.

PINK is categorized as Health & Biotech Equities, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.50% for PINK and 0.15% for MTBA.

PINK currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINK и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор