PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINK с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINK с MTBA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Health Care ETF (PINK) и Simplify MBS ETF (MTBA).

PINK и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PINK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PINK и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINK и MTBA

2026 (YTD)202520242023
PINK
Simplify Health Care ETF		-7.35%24.34%8.81%11.53%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.39%7.74%1.99%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.

PINK

1 день
0.59%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
5.14%
1 год
18.61%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с ^GSPCPINK с ^SP500TRPINK с PPHPINK с SPYPINK с SPMOPINK с XBI
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS

Сравнение комиссий PINK и MTBA

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

PINK
Simplify Health Care ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

PINK vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINK c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINKMTBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.85

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.78

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

7.17

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINK vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINKMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.34

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.37

-0.93

Корреляция

Корреляция между PINK и MTBA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и MTBA

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности MTBA в 6.08%

TTM20252024202320222021
PINK
Simplify Health Care ETF		0.74%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PINK и MTBA

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и MTBA.

Загрузка...

Показатели просадок

PINKMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-3.48%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-2.69%

-14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-1.76%

-10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-0.74%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

0.67%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и MTBA

Simplify Health Care ETF (PINK) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что PINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINKMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

1.65%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

2.09%

+11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

3.33%

+17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

3.97%

+13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

3.97%

+13.60%