Сравнение PINK с MAXI
PINK (Simplify Health Care ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - PINK is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PINK returned 14.26%/yr vs 3.86%/yr for MAXI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PINK charges 0.50%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности PINK и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINK показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -39.38%.
PINK
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PINK и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | 5.21% | 24.34% | 8.81% | 3.80% | 11.42% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between PINK and MAXI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINK vs. MAXI — Ранг доходности на риск
PINK
MAXI
Сравнение PINK c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PINK | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.91 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -1.37 | +6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PINK и MAXI
Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINK | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -69.27% | +50.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -69.27% | +52.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -69.27% | +50.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -69.27% | +69.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -19.51% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 45.76% | -40.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINK и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 5.54%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINK | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 12.96% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 44.07% | -30.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 65.11% | -46.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 63.54% | -45.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 63.54% | -45.96% |
Сравнение комиссий PINK и MAXI
PINK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINK и MAXI
Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности MAXI в 70.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
PINK Simplify Health Care ETF | 0.65% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
PINK and MAXI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (12.96%) compared to PINK (5.54%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs MAXI's -69.27%.
On 3-year performance, PINK leads with 14.26% vs 3.86% for MAXI. On fees, PINK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PINK has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PINK has performed better with a 14.26% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PINK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 0.65% for PINK.
PINK is categorized as Health & Biotech Equities, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for PINK and 1.31% for MAXI.
PINK currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINK и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор