Сравнение PINK с MAXI
PINK (Simplify Health Care ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - PINK is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PINK returned 14.13%/yr vs 7.80%/yr for MAXI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PINK charges 0.50%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности PINK и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINK показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.30%.
PINK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- 4.47%
- С начала года
- 6.69%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PINK и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | 6.69% | 24.34% | 8.81% | 3.80% | 11.42% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between PINK and MAXI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINK vs. MAXI — Ранг доходности на риск
PINK
MAXI
Сравнение PINK c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PINK | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.81 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.94 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | -1.34 | +6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PINK и MAXI
Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINK | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -69.56% | +50.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -69.56% | +52.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -69.56% | +50.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -66.19% | +63.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -20.21% | +13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 48.40% | -42.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINK и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 4.18%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINK | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 14.74% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 44.80% | -30.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 64.59% | -46.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 63.45% | -45.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 63.45% | -45.89% |
Сравнение комиссий PINK и MAXI
PINK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINK и MAXI
Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности MAXI в 63.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
PINK Simplify Health Care ETF | 0.64% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
PINK and MAXI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to PINK (4.18%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs MAXI's -69.56%.
On 3-year performance, PINK leads with 14.13% vs 7.80% for MAXI. On fees, PINK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PINK has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PINK has performed better with a 14.13% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PINK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 0.64% for PINK.
PINK is categorized as Health & Biotech Equities, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for PINK and 1.31% for MAXI.
PINK currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINK и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор