Сравнение PINK с HIGH
PINK (Simplify Health Care ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - PINK is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PINK returned 14.13%/yr vs 2.69%/yr for HIGH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PINK и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINK показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
PINK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- 4.47%
- С начала года
- 6.69%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PINK и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | 6.69% | 24.34% | 8.81% | 3.80% | 3.95% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between PINK and HIGH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINK vs. HIGH — Ранг доходности на риск
PINK
HIGH
Сравнение PINK c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PINK | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.95 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.32 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | -0.52 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PINK и HIGH
Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINK | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -9.50% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -7.08% | -9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -9.50% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -7.33% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -2.52% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 4.34% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINK и HIGH
Simplify Health Care ETF (PINK) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINK | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 1.87% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 3.76% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 7.25% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 9.48% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 9.48% | +8.08% |
Сравнение комиссий PINK и HIGH
И PINK, и HIGH имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINK и HIGH
Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% |
PINK Simplify Health Care ETF | 0.64% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
PINK and HIGH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINK has higher volatility (4.18%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, PINK leads with 14.13% vs 2.69% for HIGH. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PINK has performed better with a 14.13% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PINK and HIGH have the same expense ratio: 0.50% per year.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.64% for PINK.
PINK is categorized as Health & Biotech Equities, while HIGH is Derivative Income.
PINK currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINK и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор