Сравнение PINK с HIGH
PINK (Simplify Health Care ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - PINK is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PINK returned 15.30%/yr vs 2.92%/yr for HIGH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PINK charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности PINK и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINK показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.56%.
PINK
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 34.66%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PINK и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | 5.38% | 24.34% | 8.81% | 3.80% | 1.92% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.56% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between PINK and HIGH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.28 |
The correlation between PINK and HIGH shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PINK и HIGH
Секторы
PINK
HIGH
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PINK
HIGH
-
Промышленность
PINK
HIGH
-
Финансовые услуги
PINK
HIGH
Сырьевые материалы
PINK
-
HIGH
-
Коммуникационные услуги
PINK
-
HIGH
-
Потребительский циклический сектор
PINK
-
HIGH
-
Потребительский защитный сектор
PINK
-
HIGH
-
Энергетика
PINK
-
HIGH
-
Недвижимость
PINK
-
HIGH
-
Технологии
PINK
-
HIGH
-
Коммунальные услуги
PINK
-
HIGH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINK vs. HIGH — Ранг доходности на риск
PINK
HIGH
Сравнение PINK c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINK | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.93 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.38 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | -0.54 | +6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINK | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | -0.40 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PINK и HIGH
Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINK | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -9.50% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -9.50% | -7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -9.50% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -7.29% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -2.38% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 6.54% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINK и HIGH
Simplify Health Care ETF (PINK) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINK | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 1.24% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 3.51% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 8.82% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 9.56% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 9.56% | +8.05% |
Сравнение комиссий PINK и HIGH
PINK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINK и HIGH
Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности HIGH в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% |
PINK Simplify Health Care ETF | 0.65% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
PINK and HIGH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINK has higher volatility (5.01%) compared to HIGH (1.24%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, PINK leads with 15.30% vs 2.92% for HIGH. On fees, PINK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PINK has performed better with a 15.30% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PINK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 0.65% for PINK.
PINK is categorized as Health & Biotech Equities, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for PINK and 0.51% for HIGH.
PINK currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINK и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор