PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINK с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINK с CTA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Health Care ETF (PINK) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

PINK и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PINK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PINK и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINK и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
PINK
Simplify Health Care ETF		-7.46%24.34%8.81%3.80%5.77%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		14.32%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 14.32%.

PINK

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
3.86%
1 год
16.09%
3 года*
11.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
4.31%
1 месяц
3.97%
С начала года
14.32%
6 месяцев
14.63%
1 год
7.14%
3 года*
15.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с ^GSPCPINK с ^SP500TRPINK с PPHPINK с SPYPINK с SPMOPINK с XBI
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий PINK и CTA

PINK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
PINK
Simplify Health Care ETF

Доходность на риск

PINK vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINK c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINKCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.43

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.68

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.71

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

1.23

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINK vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINKCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.43

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.27

Корреляция

Корреляция между PINK и CTA составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и CTA

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CTA в 3.74%

TTM20252024202320222021
PINK
Simplify Health Care ETF		0.74%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.74%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PINK и CTA

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, примерно равная максимальной просадке CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

PINKCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-18.07%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-9.25%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.18%

0.00%

-12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-5.73%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

6.16%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и CTA

Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 7.30%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINKCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

9.20%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

13.61%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

16.79%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

15.76%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

15.76%

+1.81%