Сравнение PINK с CTA
PINK (Simplify Health Care ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PINK is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PINK returned 14.26%/yr vs 7.67%/yr for CTA. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. PINK charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности PINK и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINK показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью -0.84%.
PINK
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PINK и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | 5.21% | 24.34% | 8.81% | 3.80% | 3.04% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -0.84% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
Correlation
The correlation between PINK and CTA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINK vs. CTA — Ранг доходности на риск
PINK
CTA
Сравнение PINK c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PINK | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.18 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 0.64 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PINK и CTA
Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, примерно равная максимальной просадке CTA в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINK | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -19.23% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -19.23% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -19.23% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -18.64% | +18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -5.80% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 5.40% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINK и CTA
Simplify Health Care ETF (PINK) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеют волатильность 5.54% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINK | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.32% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 17.86% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 20.39% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.63% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.63% | +0.95% |
Сравнение комиссий PINK и CTA
PINK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINK и CTA
Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности CTA в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.06% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% |
PINK Simplify Health Care ETF | 0.65% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
PINK and CTA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINK has higher volatility (5.54%) compared to CTA (5.32%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs CTA's -19.23%.
On 3-year performance, PINK leads with 14.26% vs 7.67% for CTA. On fees, PINK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PINK has performed better with a 14.26% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PINK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.65% for PINK.
PINK is categorized as Health & Biotech Equities, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.50% for PINK and 0.78% for CTA.
PINK currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINK и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор