PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINK с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINK с BUCK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PINK (Simplify Health Care ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - PINK is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PINK returned 15.30%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PINK charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности PINK и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.99%.

PINK

1 день
2.91%
1 месяц
10.60%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.66%
1 год
34.66%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINK и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
PINK
Simplify Health Care ETF		5.38%24.34%8.81%3.80%1.92%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between PINK and BUCK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.10

Сравнение распределения секторов PINK и BUCK

Секторы
PINK
BUCK

Здравоохранение

93.1%

-

Промышленность

6.9%

-

Финансовые услуги

0.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PINK
93.1%
BUCK

-

Промышленность

PINK
6.9%
BUCK

-

Финансовые услуги

PINK
0.0%
BUCK
100.0%

Сырьевые материалы

PINK

-

BUCK

-

Коммуникационные услуги

PINK

-

BUCK

-

Потребительский циклический сектор

PINK

-

BUCK

-

Потребительский защитный сектор

PINK

-

BUCK

-

Энергетика

PINK

-

BUCK

-

Недвижимость

PINK

-

BUCK

-

Технологии

PINK

-

BUCK

-

Коммунальные услуги

PINK

-

BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^SP500TRPINK с ^GSPCPINK с IBBPINK с IYHPINK с SPMO
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

PINK vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINK c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINKBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.42

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.60

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

5.73

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

30.33

-24.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINK vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINKBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.42

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.48

-0.88

Просадки

Сравнение просадок PINK и BUCK

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINKBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-5.43%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-1.31%

-15.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-5.43%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-0.49%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

0.25%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и BUCK

Simplify Health Care ETF (PINK) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINKBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

0.70%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

1.52%

+12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

3.14%

+15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

3.48%

+14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

3.48%

+14.13%

Сравнение комиссий PINK и BUCK

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и BUCK

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BUCK в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%
PINK
Simplify Health Care ETF		0.65%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%

Часто задаваемые вопросы

PINK and BUCK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINK has higher volatility (5.01%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, PINK leads with 15.30% vs 5.27% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PINK has performed better with a 15.30% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PINK.

BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 0.65% for PINK.

PINK is categorized as Health & Biotech Equities, while BUCK is Government Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PINK and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINK и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор