PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINE с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINE с VGT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINE или VGT.

Корреляция

Корреляция между PINE и VGT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PINE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINE:

0.12

VGT:

0.54

Коэф-т Сортино

PINE:

0.27

VGT:

1.02

Коэф-т Омега

PINE:

1.04

VGT:

1.14

Коэф-т Кальмара

PINE:

0.09

VGT:

0.67

Коэф-т Мартина

PINE:

0.23

VGT:

2.19

Индекс Язвы

PINE:

8.11%

VGT:

8.37%

Дневная вол-ть

PINE:

22.89%

VGT:

30.11%

Макс. просадка

PINE:

-60.00%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

PINE:

-16.21%

VGT:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -0.69%.

PINE

С начала года

-7.59%

1 месяц

-7.13%

6 месяцев

-10.64%

1 год

2.76%

5 лет

12.38%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-0.69%

1 месяц

21.46%

6 месяцев

2.54%

1 год

16.14%

5 лет

20.98%

10 лет

20.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINE и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг риск-скорректированной доходности PINE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и VGT

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности VGT в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		7.35%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PINE и VGT

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и VGT

Текущая волатильность для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) составляет 6.74%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что PINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...