PortfoliosLab logo
Сравнение PINE с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PINE и VGT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PINE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.56%
142.42%
PINE
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINE:

0.61

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

PINE:

1.00

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

PINE:

1.13

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

PINE:

0.65

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

PINE:

1.96

VGT:

1.44

Индекс Язвы

PINE:

7.07%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

PINE:

22.59%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

PINE:

-60.00%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

PINE:

-10.49%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%.


PINE

С начала года

-1.29%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

-7.78%

1 год

15.52%

5 лет

15.20%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINE и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PINE
Ранг риск-скорректированной доходности PINE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PINE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PINE: 0.61
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино PINE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PINE: 1.00
VGT: 0.72
Коэффициент Омега PINE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PINE: 1.13
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара PINE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PINE: 0.65
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина PINE, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PINE: 1.96
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.38
PINE
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и VGT

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности VGT в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.
6.88%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PINE и VGT

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.49%
-16.71%
PINE
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и VGT

Текущая волатильность для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) составляет 8.93%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что PINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
19.21%
PINE
VGT