PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINE с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PINE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINE и VGT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		10.22%6.97%6.13%-5.46%0.95%41.19%-15.69%0.47%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%5.76%

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.

PINE

1 день
0.78%
1 месяц
-5.93%
С начала года
10.22%
6 месяцев
31.74%
1 год
13.52%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpine Income Property Trust, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с PINE:
PINE с CUZPINE с FCPTPINE с PECOPINE с ALXPINE с HRPINE с ^GSPCPINE с VNQ
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

PINE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг доходности на риск PINE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINEVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.10

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.67

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.88

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

5.77

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINEVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.61

-0.46

Корреляция

Корреляция между PINE и VGT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и VGT

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		6.37%6.82%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PINE и VGT

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

PINEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.00%

-54.63%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-16.40%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-35.07%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-11.66%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-8.00%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

5.35%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и VGT

Текущая волатильность для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) составляет 6.18%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что PINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

8.03%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

16.35%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

27.27%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

25.06%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.57%

24.48%

+15.09%