PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PINE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности PINE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINE и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		10.22%6.97%6.13%-5.46%0.95%41.19%-15.69%0.47%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

PINE

1 день
0.78%
1 месяц
-5.93%
С начала года
10.22%
6 месяцев
31.74%
1 год
13.52%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpine Income Property Trust, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PINE:
PINE с CUZPINE с FCPTPINE с PECOPINE с ALXPINE с HRPINE с VGTPINE с VNQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PINE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг доходности на риск PINE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.92

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.41

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.41

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

6.61

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.46

-0.31

Корреляция

Корреляция между PINE и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PINE и ^GSPC

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PINE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.00%

-56.78%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-12.14%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-25.43%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-5.78%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-10.75%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

2.60%

+7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и ^GSPC

Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.37%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

9.55%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

18.33%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

16.90%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.57%

18.05%

+21.52%