Сравнение PINE с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение PINE с ^GSPC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между PINE и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PINE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PINE

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINE:

0.66

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

PINE:

1.06

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

PINE:

1.14

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

PINE:

0.62

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

PINE:

2.25

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

PINE:

6.51%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

PINE:

22.21%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

PINE:

-60.00%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PINE:

-10.49%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.

PINE

С начала года

-1.29%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-4.16%

1 год

16.30%

5 лет

14.08%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PINE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PINE: 0.66

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

PINE: 1.06

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

PINE: 1.14

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

PINE: 0.62

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

PINE: 2.25

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PINE

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PINE и ^GSPC

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PINE

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и ^GSPC

Текущая волатильность для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) составляет 5.89%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что PINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PINE

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PINE с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PINE и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINE и ^GSPC

PINE

^GSPC

Сравнение PINE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок PINE и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество