Сравнение PINE с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINE или VNQ.
Основные характеристики
| PINE | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.48% | 11.17% |
| Дох-ть за 1 год | 25.57% | 31.56% |
| Дох-ть за 3 года | 5.10% | -0.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 3.80 | 7.36 |
| Индекс Язвы | 7.28% | 4.46% |
| Дневная вол-ть | 23.48% | 17.07% |
| Макс. просадка | -60.00% | -73.07% |
| Текущая просадка | -4.74% | -8.30% |
Корреляция
Корреляция между PINE и VNQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PINE и VNQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PINE показывает доходность 11.48%, а VNQ немного ниже – 11.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PINE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINE и VNQ
Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности VNQ в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 6.17% | 6.51% | 5.71% | 5.06% | 5.47% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок PINE и VNQ
Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PINE и VNQ
Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что PINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.