PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINE с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINE с VNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PINE и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINE и VNQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		10.22%6.97%6.13%-5.46%0.95%41.19%-15.69%0.47%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.67%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%.

PINE

1 день
0.78%
1 месяц
-5.93%
С начала года
10.22%
6 месяцев
31.74%
1 год
13.52%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

VNQ

1 день
0.36%
1 месяц
-6.21%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.84%
1 год
2.18%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpine Income Property Trust, Inc.

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с PINE:
PINE с CUZPINE с FCPTPINE с PECOPINE с ALXPINE с HRPINE с ^GSPCPINE с VGT
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

PINE vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг доходности на риск PINE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINE c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINEVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.13

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.30

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.18

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

0.70

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINE vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINEVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.13

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.26

-0.11

Корреляция

Корреляция между PINE и VNQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и VNQ

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности VNQ в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		6.37%6.82%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.92%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок PINE и VNQ

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и VNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PINEVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.00%

-73.07%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-12.44%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-34.48%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-9.24%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-13.71%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

3.21%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и VNQ

Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINEVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.57%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

9.28%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

16.31%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

18.80%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.57%

20.70%

+18.87%