Сравнение PINDX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PINDX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINDX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | -7.35% | 21.16% | 19.33% | 28.67% | -21.49% | 25.59% | 34.78% | 35.61% | -5.08% | 26.41% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PINDX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции PINDX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.38% против 15.31% соответственно.
PINDX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -6.31%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 14.38%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINDX и MRFOX
И PINDX, и MRFOX имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
PINDX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
PINDX
MRFOX
Сравнение PINDX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINDX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.33 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.57 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.68 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 1.75 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINDX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.33 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.92 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.07 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.06 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PINDX и MRFOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINDX и MRFOX
Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 4.87% | 4.51% | 6.34% | 0.17% | 7.23% | 33.14% | 27.35% | 5.20% | 26.83% | 12.86% | 8.57% | 6.14% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PINDX и MRFOX
Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINDX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -29.10% | -23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -7.09% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -12.98% | -15.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.82% | -29.10% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -5.32% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -2.37% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.77% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINDX и MRFOX
Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINDX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 3.04% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 7.08% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 11.83% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 12.04% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 14.29% | +5.18% |