Сравнение PIMIX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIMIX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции VUSFX по среднегодовой доходности: 4.70% против 2.67% соответственно.
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIMIX и VUSFX
PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Доходность на риск
PIMIX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
PIMIX
VUSFX
Сравнение PIMIX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIMIX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 6.66 | -5.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 11.92 | -9.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 3.66 | -2.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 12.88 | -10.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 74.29 | -66.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIMIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 6.66 | -5.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 4.21 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 3.93 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 3.94 | -2.38 |
Корреляция
Корреляция между PIMIX и VUSFX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и VUSFX
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и VUSFX
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIMIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -1.71% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -0.35% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -1.71% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | -1.71% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.05% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.15% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.06% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и VUSFX
PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIMIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.28% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 0.43% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 0.67% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 0.81% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 0.68% | +3.52% |