PortfoliosLab logo
Сравнение VUSFX с VFORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSFX и VFORX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VUSFX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.34%
76.94%
VUSFX
VFORX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSFX:

8.75

VFORX:

0.72

Коэф-т Сортино

VUSFX:

17.80

VFORX:

1.09

Коэф-т Омега

VUSFX:

4.83

VFORX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VUSFX:

16.70

VFORX:

0.58

Коэф-т Мартина

VUSFX:

115.23

VFORX:

3.46

Индекс Язвы

VUSFX:

0.05%

VFORX:

2.69%

Дневная вол-ть

VUSFX:

0.67%

VFORX:

12.97%

Макс. просадка

VUSFX:

-1.72%

VFORX:

-51.63%

Текущая просадка

VUSFX:

0.00%

VFORX:

-7.75%

Доходность по периодам

С начала года, VUSFX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции VUSFX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 2.28% против 5.44% соответственно.


VUSFX

С начала года

1.48%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.41%

1 год

5.82%

5 лет

2.86%

10 лет

2.28%

VFORX

С начала года

-0.07%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-0.62%

1 год

9.79%

5 лет

7.06%

10 лет

5.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSFX и VFORX

VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSFX: 0.10%
График комиссии VFORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFORX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSFX и VFORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSFX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSFX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

VFORX
Ранг риск-скорректированной доходности VFORX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFORX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSFX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSFX, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VUSFX: 8.75
VFORX: 0.72
Коэффициент Сортино VUSFX, с текущим значением в 17.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSFX: 17.80
VFORX: 1.09
Коэффициент Омега VUSFX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VUSFX: 4.83
VFORX: 1.15
Коэффициент Кальмара VUSFX, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VUSFX: 16.70
VFORX: 0.58
Коэффициент Мартина VUSFX, с текущим значением в 115.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VUSFX: 115.23
VFORX: 3.46

Показатель коэффициента Шарпа VUSFX на текущий момент составляет 8.75, что выше коэффициента Шарпа VFORX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSFX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.75
0.72
VUSFX
VFORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSFX и VFORX

Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VFORX в 2.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
5.05%5.11%4.16%1.39%0.63%1.62%2.68%2.23%1.50%1.07%0.55%0.00%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
2.65%2.65%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%1.95%2.40%2.99%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VUSFX и VFORX

Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-7.75%
VUSFX
VFORX

Волатильность

Сравнение волатильности VUSFX и VFORX

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.32%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32%
8.96%
VUSFX
VFORX