Сравнение VUSFX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSFX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSFX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции VUSFX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 2.67% против 9.72% соответственно.
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSFX и VFORX
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSFX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
VUSFX
VFORX
Сравнение VUSFX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSFX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.66 | 1.40 | +5.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.92 | 2.02 | +9.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.30 | +2.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.88 | 1.98 | +10.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.29 | 8.84 | +65.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSFX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66 | 1.40 | +5.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.21 | 0.59 | +3.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.93 | 0.71 | +3.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.94 | 0.47 | +3.47 |
Корреляция
Корреляция между VUSFX и VFORX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и VFORX
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и VFORX
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSFX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -51.63% | +49.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -8.88% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -24.32% | +22.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | -29.35% | +27.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -5.68% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -6.82% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.99% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и VFORX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSFX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 4.82% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 7.55% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 12.58% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 12.39% | -11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 13.66% | -12.98% |