PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSFX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSFX с VFORX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VUSFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares) and VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund) are both mutual funds - VUSFX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VFORX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VUSFX returned 2.71%/yr vs 10.66%/yr for VFORX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VUSFX charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for VFORX.

Доходность

Сравнение доходности VUSFX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSFX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции VUSFX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 2.71% против 10.66% соответственно.

VUSFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.51%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.71%

VFORX

1 день
0.31%
1 месяц
4.40%
С начала года
10.11%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.95%
3 года*
17.28%
5 лет*
8.86%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSFX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		1.42%5.11%6.11%5.53%-0.38%0.08%2.10%3.39%2.10%1.37%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		10.11%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Correlation

The correlation between VUSFX and VFORX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.11

The correlation between VUSFX and VFORX shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с VUSFX:
VUSFX с VUSBVUSFX с VBIRXVUSFX с VIPIXVUSFX с BILVUSFX с VGLTVUSFX с VOOVUSFX с VBIAX
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VTIVFORX с VASGXVFORX с VFIAX

Доходность на риск

VUSFX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSFX
Ранг доходности на риск VUSFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSFX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSFXVFORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.69
2.50

+5.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.39
3.50

+11.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.69

1.46

+3.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.20

3.15

+15.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

108.57

13.90

+94.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSFX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSFX на текущий момент составляет 7.69, что выше коэффициента Шарпа VFORX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSFX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSFXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69

2.50

+5.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.35

0.72

+3.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.00

0.78

+3.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.00

0.50

+3.50

Просадки

Сравнение просадок VUSFX и VFORX

Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VFORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSFXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.71%

-51.63%

+49.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-7.70%

+7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.35%

-12.12%

+11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.71%

-24.32%

+22.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.71%

-29.35%

+27.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-6.77%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

1.74%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSFX и VFORX

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.13%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSFXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

2.99%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

7.78%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

9.71%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.81%

12.43%

-11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.68%

13.68%

-13.00%

Сравнение комиссий VUSFX и VFORX

VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSFX и VFORX

Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VFORX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.51%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		4.53%4.73%5.52%4.15%1.38%0.53%1.62%2.68%2.23%1.52%1.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSFX and VFORX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFORX has higher volatility (2.99%) compared to VUSFX (0.13%). In terms of maximum drawdown, VUSFX dropped -1.71% vs VFORX's -51.63%.

VUSFX currently has the higher Sharpe Ratio (7.69 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSFX и VFORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор