PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMIX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIMIX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 4.70% против 2.27% соответственно.

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий PIMIX и PTTRX

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PIMIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMIXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.97

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.37

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.69

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

4.99

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMIX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMIXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.97

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.11

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.44

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.15

+0.41

Корреляция

Корреляция между PIMIX и PTTRX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и PTTRX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и PTTRX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMIXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-19.28%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.67%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-19.28%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

-19.28%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.78%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.19%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.24%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и PTTRX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.90%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMIXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.05%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

3.00%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

5.15%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

6.20%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

5.19%

-0.99%