Сравнение PONAX с LSBDX
PONAX (PIMCO Income Fund Class A) and LSBDX (Loomis Sayles Bond Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, PONAX returned 4.30%/yr vs 3.34%/yr for LSBDX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PONAX charges 1.02%/yr vs 0.67%/yr for LSBDX.
Доходность
Сравнение доходности PONAX и LSBDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONAX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у LSBDX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции PONAX превзошли акции LSBDX по среднегодовой доходности: 4.30% против 3.34% соответственно.
PONAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.30%
LSBDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение доходности по годам PONAX и LSBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 0.83% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | -0.19% | 8.67% | 6.70% | 8.05% | -12.50% | 3.23% | 2.14% | 11.72% | -2.87% | 7.47% |
Correlation
The correlation between PONAX and LSBDX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г. | 0.56 |
The correlation between PONAX and LSBDX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONAX vs. LSBDX — Ранг доходности на риск
PONAX
LSBDX
Сравнение PONAX c LSBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONAX | LSBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.90 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 6.36 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONAX | LSBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.79 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.47 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.70 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PONAX и LSBDX
Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки LSBDX в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и LSBDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONAX | LSBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -30.58% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -3.25% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | -5.55% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -16.60% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.64% | -16.60% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.59% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -2.80% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.98% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONAX и LSBDX
PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что PONAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONAX | LSBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.28% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 2.58% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 3.44% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 5.01% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 4.88% | -0.67% |
Сравнение комиссий PONAX и LSBDX
PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии LSBDX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONAX и LSBDX
Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности LSBDX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | 3.87% | 4.15% | 5.51% | 5.09% | 5.13% | 2.88% | 3.83% | 3.97% | 3.78% | 5.86% | 3.13% | 7.37% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.43% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Часто задаваемые вопросы
PONAX and LSBDX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PONAX has higher volatility (1.67%) compared to LSBDX (1.28%). In terms of maximum drawdown, PONAX dropped -13.64% vs LSBDX's -30.58%.
PONAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PONAX и LSBDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор