PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMIX с PCN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIMIX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-4.21%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции PIMIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 4.66% против 8.27% соответственно.

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%

PCN

1 день
3.48%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-6.22%
1 год
-3.05%
3 года*
8.96%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD

Сравнение комиссий PIMIX и PCN

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

PIMIX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMIXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

-0.20

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

-0.15

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.20

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

-0.66

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMIX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMIXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-0.20

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.14

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.38

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.39

+1.17

Корреляция

Корреляция между PIMIX и PCN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и PCN

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности PCN в 11.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.34%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и PCN

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и PCN.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMIXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-61.12%

+47.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-13.78%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-33.39%

+20.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

-50.27%

+36.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-6.71%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-7.22%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

4.32%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.88%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMIXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

5.81%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

8.64%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

15.69%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

16.55%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

21.97%

-17.77%