Сравнение PIMIX с FTBD
PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) and FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) are both funds - PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, PIMIX returned 7.37%/yr vs 5.19%/yr for FTBD. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. PIMIX charges 0.54%/yr vs 0.55%/yr for FTBD.
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и FTBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у FTBD с доходностью 0.94%.
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 4.51%
- Всё время*
- 6.63%
FTBD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $257.48K | $242.31K | $189.31K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIMIX и FTBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 1.15% | 11.08% | 5.45% | 6.18% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.94% | 8.35% | 1.77% | 3.65% |
Correlation
The correlation between PIMIX and FTBD is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between PIMIX and FTBD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIMIX vs. FTBD — Ранг доходности на риск
PIMIX
FTBD
Сравнение PIMIX c FTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIMIX | FTBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.17 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 3.59 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и FTBD
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и FTBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIMIX | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -6.98% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.98% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.69% | -5.31% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -1.20% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -1.55% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.97% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и FTBD
PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIMIX | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.21% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 3.49% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 4.24% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 5.80% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 5.80% | -1.53% |
Сравнение комиссий PIMIX и FTBD
PIMIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FTBD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и FTBD
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности FTBD в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.05% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.74% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
PIMIX and FTBD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIMIX has higher volatility (1.29%) compared to FTBD (1.21%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs FTBD's -6.98%.
PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIMIX и FTBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор