PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с FTBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIMIX с FTBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) and FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) are both funds - PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, PIMIX returned 7.87%/yr vs 5.08%/yr for FTBD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PIMIX charges 0.54%/yr vs 0.55%/yr for FTBD.

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и FTBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIMIX показывает доходность 1.00%, а FTBD немного ниже – 0.99%.

PIMIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.41%
1 год
8.39%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.71%

FTBD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.99%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.48%
3 года*
5.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIMIX и FTBD

2026 (YTD)202520242023
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		1.00%11.08%5.45%6.18%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		0.99%8.35%1.77%3.73%

Correlation

The correlation between PIMIX and FTBD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

0.82

The correlation between PIMIX and FTBD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

Fidelity Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с SPAXXFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с CGMSFTBD с MUSI

Доходность на риск

PIMIX vs. FTBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c FTBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMIXFTBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.51

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.22

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.18

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

7.50

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMIX vs. FTBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа FTBD равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и FTBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMIXFTBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.51

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.75

+0.81

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и FTBD

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и FTBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIMIXFTBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-6.98%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-2.98%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-6.56%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-1.15%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.57%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.87%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и FTBD

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIMIXFTBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.47%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

3.17%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

4.32%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

5.87%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

5.87%

-1.62%

Сравнение комиссий PIMIX и FTBD

PIMIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FTBD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и FTBD

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности FTBD в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.03%5.04%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.83%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Часто задаваемые вопросы

PIMIX and FTBD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIMIX has higher volatility (1.68%) compared to FTBD (1.47%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs FTBD's -6.98%.

PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIMIX и FTBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор