PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PILL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PILL с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - PILL is a Leveraged Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PILL returned -10.52%/yr vs -34.91%/yr for SPXS. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. PILL charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности PILL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.

PILL

1 день
8.24%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
7.86%
1 год
123.35%
3 года*
16.40%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
—

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PILL и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-1.69%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-37.33%0.28%19.26%-21.15%16.39%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-12.55%

Correlation

The correlation between PILL and SPXS is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

-0.62

The correlation between PILL and SPXS shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с IHEPILL с XHBPILL с QLDPILL с SPXL
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

PILL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PILL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PILLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-1.40

+3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-2.35

+4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.75

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

-0.98

+4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

-1.64

+13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PILL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PILLSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-1.40

+3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.70

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.84

+0.73

Просадки

Сравнение просадок PILL и SPXS

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PILLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-100.00%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.21%

-50.77%

+17.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.43%

-84.13%

+23.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.38%

-90.11%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.31%

-100.00%

+33.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.54%

-96.30%

+37.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

30.20%

-20.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и SPXS

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PILLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.02%

8.36%

+13.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.70%

26.83%

+21.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.21%

35.52%

+26.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.53%

50.38%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.83%

53.53%

+10.30%

Сравнение комиссий PILL и SPXS

PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и SPXS

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.64%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PILL and SPXS have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PILL has higher volatility (22.02%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, PILL dropped -88.76% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, PILL leads with -10.52% vs -34.91% for SPXS. On fees, PILL is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PILL has performed better with a -10.52% return vs -34.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PILL is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.64% for PILL.

PILL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.98% for PILL and 1.08% for SPXS.

PILL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PILL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор