Сравнение PILL с SPXS
PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - PILL is a Leveraged Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PILL returned -1.10%/yr vs -33.62%/yr for SPXS. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. PILL charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности PILL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность 50.23%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
PILL
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 36.93%
- 6 месяцев
- 52.58%
- С начала года
- 50.23%
- 1 год
- 218.71%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам PILL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 50.23% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -21.15% | 16.39% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -11.20% |
Correlation
The correlation between PILL and SPXS is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2017 г. | -0.62 |
Over the past year, the inverse relationship between PILL and SPXS has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.41, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PILL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
PILL
SPXS
Сравнение PILL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PILL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.82 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.63 | -0.94 | +7.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.65 | -1.62 | +23.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PILL и SPXS
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PILL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -100.00% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | -43.64% | +10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.43% | -84.13% | +23.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.26% | -90.11% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -100.00% | +51.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.46% | -96.31% | +37.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 25.40% | -15.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и SPXS
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 21.20% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PILL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.20% | 10.70% | +10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.25% | 30.07% | +20.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.34% | 37.65% | +26.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.09% | 50.74% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.94% | 53.50% | +10.44% |
Сравнение комиссий PILL и SPXS
PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и SPXS
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.37% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PILL and SPXS have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PILL has higher volatility (21.20%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, PILL dropped -88.76% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, PILL leads with -1.10% vs -33.62% for SPXS. On fees, PILL is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PILL has performed better with a -1.10% return vs -33.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PILL is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.37% for PILL.
PILL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.98% for PILL and 1.08% for SPXS.
PILL currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PILL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор