Сравнение PILL с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
PILL и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PILL и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -21.15% | 16.39% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -12.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и SPXS
PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
PILL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
PILL
SPXS
Сравнение PILL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.77 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -0.97 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.66 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | -0.76 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.77 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.63 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.81 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между PILL и SPXS составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и SPXS
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и SPXS
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -100.00% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -65.10% | +28.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | -87.42% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -100.00% | +29.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -96.27% | +37.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 55.82% | -42.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и SPXS
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 16.19% | +9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 28.36% | +18.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 54.64% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 50.41% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 53.49% | +10.27% |