Сравнение PILL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PILL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PILL и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -21.15% | 16.39% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 2.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и QQQ
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PILL vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PILL
QQQ
Сравнение PILL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.66 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.00 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 7.32 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.59 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.38 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PILL и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и QQQ
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и QQQ
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -82.97% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -12.62% | -23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | -35.12% | -48.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -7.86% | -62.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -32.99% | -25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 3.44% | +9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и QQQ
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 6.61% | +19.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 12.82% | +33.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 22.70% | +46.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 22.38% | +37.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 22.25% | +41.51% |