PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KURE с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с CQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both China Equities funds - KURE tracks the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index while CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -12.93%/yr vs -6.78%/yr for CQQQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KURE charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности KURE и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 1.94%.

KURE

1 день
-0.49%
1 месяц
19.80%
6 месяцев
-6.46%
С начала года
4.58%
1 год
2.10%
3 года*
1.22%
5 лет*
-12.93%
10 лет*
—

CQQQ

1 день
-1.45%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
-7.86%
С начала года
1.94%
1 год
19.42%
3 года*
9.49%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и CQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.58%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.01%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		1.94%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-38.67%

Correlation

The correlation between KURE and CQQQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.65

Over the past year, the correlation between KURE and CQQQ has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KURE и CQQQ

Секторы
KURE
CQQQ

Здравоохранение

99.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

25.1%

Потребительский циклический сектор

-

14.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.6%

Промышленность

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

58.4%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

KURE
99.3%
CQQQ

-

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
CQQQ

-

Сырьевые материалы

KURE

-

CQQQ
0.1%

Коммуникационные услуги

KURE

-

CQQQ
25.1%

Потребительский циклический сектор

KURE

-

CQQQ
14.4%

Энергетика

KURE

-

CQQQ

-

Финансовые услуги

KURE

-

CQQQ
0.6%

Промышленность

KURE

-

CQQQ
1.5%

Недвижимость

KURE

-

CQQQ

-

Технологии

KURE

-

CQQQ
58.4%

Коммунальные услуги

KURE

-

CQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CNYAKURE с CUREKURE с VOOKURE с FXI
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

KURE vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KURECQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.61

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
1.06

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

0.80

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

1.79

-1.66

KURE vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KURE и CQQQ

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KURECQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-73.99%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-24.41%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-35.93%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.18%

-64.11%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.46%

-49.44%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.35%

-28.43%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.66%

10.86%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и CQQQ

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеют волатильность 10.98% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KURECQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

11.22%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

24.07%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

31.74%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.94%

38.30%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

33.47%

-1.04%

Сравнение комиссий KURE и CQQQ

KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и CQQQ

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности CQQQ в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.12%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.01%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KURE and CQQQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.22%) compared to KURE (10.98%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs CQQQ's -73.99%.

On 5-year performance, CQQQ leads with -6.78% vs -12.93% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 10.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CQQQ has performed better with a -6.78% return vs -12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

KURE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 2.12% for CQQQ.

KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: CICC and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.70% for CQQQ.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор