PortfoliosLab logo
Сравнение KURE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KURE и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KURE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.53%
120.70%
KURE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KURE:

0.26

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

KURE:

0.63

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

KURE:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

KURE:

0.14

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

KURE:

0.46

VOO:

2.27

Индекс Язвы

KURE:

20.14%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

KURE:

36.27%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

KURE:

-68.53%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

KURE:

-62.40%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


KURE

С начала года

7.82%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-2.12%

1 год

6.42%

5 лет

-7.91%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KURE и VOO

KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии KURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KURE: 0.65%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KURE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KURE
Ранг риск-скорректированной доходности KURE, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KURE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KURE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KURE, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KURE: 0.26
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино KURE, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KURE: 0.63
VOO: 0.88
Коэффициент Омега KURE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KURE: 1.08
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара KURE, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KURE: 0.14
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина KURE, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KURE: 0.46
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.54
KURE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и VOO

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
1.20%1.30%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок KURE и VOO

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.40%
-9.90%
KURE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и VOO

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 15.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.10%
13.96%
KURE
VOO