PortfoliosLab logo
Сравнение KURE с IYH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KURE и IYH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KURE и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.30%
69.16%
KURE
IYH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KURE:

0.34

IYH:

-0.05

Коэф-т Сортино

KURE:

0.74

IYH:

0.03

Коэф-т Омега

KURE:

1.10

IYH:

1.00

Коэф-т Кальмара

KURE:

0.18

IYH:

-0.05

Коэф-т Мартина

KURE:

0.61

IYH:

-0.12

Индекс Язвы

KURE:

20.08%

IYH:

6.24%

Дневная вол-ть

KURE:

36.23%

IYH:

14.54%

Макс. просадка

KURE:

-68.53%

IYH:

-43.13%

Текущая просадка

KURE:

-61.76%

IYH:

-12.83%

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -1.39%.


KURE

С начала года

9.65%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

1.21%

1 год

10.95%

5 лет

-7.31%

10 лет

N/A

IYH

С начала года

-1.39%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-8.68%

1 год

-1.87%

5 лет

7.35%

10 лет

7.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KURE и IYH

KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.


График комиссии KURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KURE: 0.65%
График комиссии IYH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYH: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KURE и IYH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KURE
Ранг риск-скорректированной доходности KURE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KURE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KURE c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KURE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KURE: 0.34
IYH: -0.05
Коэффициент Сортино KURE, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KURE: 0.74
IYH: 0.03
Коэффициент Омега KURE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KURE: 1.10
IYH: 1.00
Коэффициент Кальмара KURE, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KURE: 0.18
IYH: -0.05
Коэффициент Мартина KURE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KURE: 0.61
IYH: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа IYH равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.05
KURE
IYH

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и IYH

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IYH в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
1.18%1.30%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.26%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%

Просадки

Сравнение просадок KURE и IYH

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки IYH в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.76%
-12.83%
KURE
IYH

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и IYH

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.99%
9.33%
KURE
IYH