PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KURE с CHIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KURE с CHIQ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ).

KURE и CHIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KURE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. CHIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KURE или CHIQ.

Корреляция

Корреляция между KURE и CHIQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KURE и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KURE:

0.24

CHIQ:

0.52

Коэф-т Сортино

KURE:

0.50

CHIQ:

0.88

Коэф-т Омега

KURE:

1.07

CHIQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

KURE:

0.08

CHIQ:

0.26

Коэф-т Мартина

KURE:

0.29

CHIQ:

1.06

Индекс Язвы

KURE:

20.87%

CHIQ:

15.59%

Дневная вол-ть

KURE:

36.39%

CHIQ:

39.57%

Макс. просадка

KURE:

-72.65%

CHIQ:

-67.04%

Текущая просадка

KURE:

-65.90%

CHIQ:

-45.30%

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у CHIQ с доходностью 18.55%.

KURE

С начала года

12.54%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

6.30%

1 год

8.84%

3 года

-7.44%

5 лет

-9.24%

10 лет

N/A

CHIQ

С начала года

18.55%

1 месяц

14.33%

6 месяцев

15.48%

1 год

20.41%

3 года

7.50%

5 лет

6.13%

10 лет

4.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Сравнение комиссий KURE и CHIQ

И KURE, и CHIQ имеют комиссию равную 0.65%.

KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KURE и CHIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг риск-скорректированной доходности KURE, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KURE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
CHIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CHIQ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KURE c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа CHIQ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и CHIQ

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности CHIQ в 2.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		1.15%1.30%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		2.24%2.66%2.26%0.38%0.00%0.11%1.04%2.71%0.62%1.51%4.86%2.08%

Просадки

Сравнение просадок KURE и CHIQ

Максимальная просадка KURE за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и CHIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и CHIQ

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...