PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KURE с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KURE и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KURE и CHIQ


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
4.61%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.07%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
-6.89%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-31.02%

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у CHIQ с доходностью -6.89%.


KURE

1 день
4.42%
1 месяц
2.80%
С начала года
4.61%
6 месяцев
-11.73%
1 год
15.86%
3 года*
-2.71%
5 лет*
-11.28%
10 лет*

CHIQ

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-18.00%
1 год
-10.38%
3 года*
1.51%
5 лет*
-9.12%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Сравнение комиссий KURE и CHIQ

И KURE, и CHIQ имеют комиссию равную 0.65%.


Доходность на риск

KURE vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KURE
Ранг доходности на риск KURE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 2323
Ранг коэф-та Мартина

CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KURECHIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

-0.38

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

-0.36

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.95

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.47

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

-1.04

+2.79

KURE vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа CHIQ равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KURECHIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.38

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.24

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.09

-0.14

Корреляция

Корреляция между KURE и CHIQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и CHIQ

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности CHIQ в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
4.01%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%

Просадки

Сравнение просадок KURE и CHIQ

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, примерно равная максимальной просадке CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и CHIQ.


Загрузка...

Показатели просадок


KURECHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-67.04%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-21.18%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-59.95%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.45%

-51.15%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-30.39%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

9.66%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и CHIQ

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KURECHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

7.35%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

16.54%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

27.25%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.95%

37.79%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.55%

32.40%

+0.15%