PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURE с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с CNYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds - KURE tracks the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index while CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.32%/yr vs -1.13%/yr for CNYA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KURE charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности KURE и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 8.91%.

KURE

1 день
0.07%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-10.62%
6 месяцев
-16.24%
1 год
-7.27%
3 года*
-6.01%
5 лет*
-16.32%
10 лет*
—

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и CNYA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-10.62%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.07%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-31.47%

Correlation

The correlation between KURE and CNYA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.68

Over the past year, the correlation between KURE and CNYA has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KURE и CNYA

Секторы
KURE
CNYA

Здравоохранение

99.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

0.7%
6.7%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

17.0%

Промышленность

-

18.3%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

30.0%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Здравоохранение

KURE
99.3%
CNYA
3.8%

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
CNYA
6.7%

Сырьевые материалы

KURE

-

CNYA
10.6%

Коммуникационные услуги

KURE

-

CNYA
0.6%

Потребительский циклический сектор

KURE

-

CNYA
5.7%

Энергетика

KURE

-

CNYA
3.2%

Финансовые услуги

KURE

-

CNYA
17.0%

Промышленность

KURE

-

CNYA
18.3%

Недвижимость

KURE

-

CNYA
0.7%

Технологии

KURE

-

CNYA
30.0%

Коммунальные услуги

KURE

-

CNYA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CQQQKURE с CUREKURE с FXIKURE с VOO
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

KURE vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KURECNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
2.11

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.92

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

4.81

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

14.19

-14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KURE vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KURECNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

2.11

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.05

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.27

-0.38

Просадки

Сравнение просадок KURE и CNYA

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KURECNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-49.49%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.53%

-7.59%

-19.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-33.35%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-44.70%

-23.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.08%

-13.73%

-47.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.08%

-20.68%

-17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

2.57%

+10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и CNYA

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KURECNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.44%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

12.23%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.44%

17.31%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

23.80%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

23.55%

+8.83%

Сравнение комиссий KURE и CNYA

KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и CNYA

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности CNYA в 1.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.69%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KURE and CNYA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KURE has higher volatility (7.22%) compared to CNYA (6.44%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs CNYA's -49.49%.

On 5-year performance, CNYA leads with -1.13% vs -16.32% for KURE. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNYA has performed better with a -1.13% return vs -16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.

KURE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.76% for CNYA.

KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.60% for CNYA.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор