PortfoliosLab logo
Сравнение KURE с CNYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KURE и CNYA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KURE и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.30%
-6.24%
KURE
CNYA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KURE:

0.34

CNYA:

0.22

Коэф-т Сортино

KURE:

0.74

CNYA:

0.55

Коэф-т Омега

KURE:

1.10

CNYA:

1.09

Коэф-т Кальмара

KURE:

0.18

CNYA:

0.15

Коэф-т Мартина

KURE:

0.61

CNYA:

0.40

Индекс Язвы

KURE:

20.08%

CNYA:

18.43%

Дневная вол-ть

KURE:

36.23%

CNYA:

33.91%

Макс. просадка

KURE:

-68.53%

CNYA:

-49.48%

Текущая просадка

KURE:

-61.76%

CNYA:

-38.74%

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью -2.19%.


KURE

С начала года

9.65%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

1.21%

1 год

10.95%

5 лет

-7.31%

10 лет

N/A

CNYA

С начала года

-2.19%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-4.79%

1 год

8.23%

5 лет

1.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KURE и CNYA

KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.


График комиссии KURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KURE: 0.65%
График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNYA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KURE и CNYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KURE
Ранг риск-скорректированной доходности KURE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KURE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

CNYA
Ранг риск-скорректированной доходности CNYA, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNYA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KURE c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KURE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KURE: 0.34
CNYA: 0.22
Коэффициент Сортино KURE, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KURE: 0.74
CNYA: 0.55
Коэффициент Омега KURE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KURE: 1.10
CNYA: 1.09
Коэффициент Кальмара KURE, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KURE: 0.18
CNYA: 0.15
Коэффициент Мартина KURE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KURE: 0.61
CNYA: 0.40

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа CNYA равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.22
KURE
CNYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и CNYA

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности CNYA в 2.57%


TTM202420232022202120202019201820172016
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
1.18%1.30%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
2.57%2.51%4.23%2.69%1.11%1.05%1.21%3.92%0.98%1.38%

Просадки

Сравнение просадок KURE и CNYA

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и CNYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.76%
-38.74%
KURE
CNYA

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и CNYA

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.99%
10.74%
KURE
CNYA