PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURE с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с FXI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds - KURE tracks the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index while FXI tracks the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.70%/yr vs -5.03%/yr for FXI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KURE charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности KURE и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -11.38%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -14.85%.

KURE

1 день
0.13%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-14.30%
1 год
-8.44%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-16.70%
10 лет*
—

FXI

1 день
-1.43%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-14.85%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-11.17%
3 года*
9.11%
5 лет*
-5.03%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и FXI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-11.38%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.01%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-14.85%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-23.98%

Correlation

The correlation between KURE and FXI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.62

The correlation between KURE and FXI shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KURE и FXI

Секторы
KURE
FXI

Здравоохранение

99.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.7%
0.9%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

16.3%

Потребительский циклический сектор

-

26.4%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

34.8%

Промышленность

-

3.2%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Здравоохранение

KURE
99.3%
FXI
2.3%

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
FXI
0.9%

Сырьевые материалы

KURE

-

FXI
3.9%

Коммуникационные услуги

KURE

-

FXI
16.3%

Потребительский циклический сектор

KURE

-

FXI
26.4%

Энергетика

KURE

-

FXI
5.3%

Финансовые услуги

KURE

-

FXI
34.8%

Промышленность

KURE

-

FXI
3.2%

Недвижимость

KURE

-

FXI
1.1%

Технологии

KURE

-

FXI
5.4%

Коммунальные услуги

KURE

-

FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CQQQKURE с CNYAKURE с CUREKURE с VOO
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

KURE vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KUREFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.57

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
-0.69

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.92

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.53

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-1.36

+0.79

KURE vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KURE и FXI

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUREFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-72.68%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-21.06%

-9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-28.72%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-54.94%

-13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.41%

-32.95%

-28.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.21%

-31.21%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.75%

8.23%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и FXI

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUREFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.08%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

14.67%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

19.98%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.86%

31.72%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.33%

27.60%

+4.73%

Сравнение комиссий KURE и FXI

KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и FXI

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FXI в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.10%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.73%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KURE and FXI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KURE has higher volatility (7.51%) compared to FXI (6.08%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs FXI's -72.68%.

On 5-year performance, FXI leads with -5.03% vs -16.70% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXI has performed better with a -5.03% return vs -16.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

KURE has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 2.10% for FXI.

KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.74% for FXI.

KURE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор