Сравнение PIGIX с SFLNX
PIGIX (PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund) and SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) are both mutual funds - PIGIX is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO, while SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index. Over the past 10 years, PIGIX returned 2.80%/yr vs 14.46%/yr for SFLNX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. PIGIX charges 0.51%/yr vs 0.25%/yr for SFLNX.
Доходность
Сравнение доходности PIGIX и SFLNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGIX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции PIGIX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 2.80% против 14.46% соответственно.
PIGIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 2.80%
SFLNX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам PIGIX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 0.29% | 8.52% | 3.28% | 7.97% | -16.67% | -1.03% | 7.53% | 14.75% | -1.99% | 7.96% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 14.25% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Correlation
The correlation between PIGIX and SFLNX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | -0.08 |
The correlation between PIGIX and SFLNX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGIX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
PIGIX
SFLNX
Сравнение PIGIX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGIX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.99 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 19.33 | -15.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGIX и SFLNX
Максимальная просадка PIGIX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGIX и SFLNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGIX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -56.18% | +33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -6.10% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.59% | -16.27% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -18.98% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.09% | -37.59% | +14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.45% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -5.99% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.57% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGIX и SFLNX
Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) составляет 1.44%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что PIGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGIX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 3.41% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 7.81% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 10.64% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 15.26% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 18.38% | -12.56% |
Сравнение комиссий PIGIX и SFLNX
PIGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGIX и SFLNX
Дивидендная доходность PIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности SFLNX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 4.87% | 4.69% | 4.37% | 3.48% | 3.37% | 4.50% | 3.81% | 3.93% | 4.22% | 4.47% | 3.91% | 6.70% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.47% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
PIGIX and SFLNX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLNX has higher volatility (3.41%) compared to PIGIX (1.44%). In terms of maximum drawdown, PIGIX dropped -23.09% vs SFLNX's -56.18%.
SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGIX и SFLNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор