Сравнение PIGIX с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
PIGIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 апр. 2000 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PIGIX и IVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIGIX и IVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | -1.18% | 8.52% | 3.28% | 7.97% | -16.67% | -1.03% | 7.53% | 14.75% | -1.99% | 7.96% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 27.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PIGIX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции PIGIX уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 2.91% против 15.78% соответственно.
PIGIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.91%
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIGIX и IVW
PIGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Доходность на риск
PIGIX vs. IVW — Ранг доходности на риск
PIGIX
IVW
Сравнение PIGIX c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGIX | IVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.61 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.74 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 6.75 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGIX | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.59 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.41 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между PIGIX и IVW составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGIX и IVW
Дивидендная доходность PIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности IVW в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 4.45% | 4.69% | 4.37% | 3.48% | 3.37% | 4.50% | 3.81% | 3.93% | 4.22% | 4.47% | 3.91% | 6.70% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок PIGIX и IVW
Максимальная просадка PIGIX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGIX и IVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIGIX | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -57.33% | +34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -13.75% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -32.72% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.09% | -32.72% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -9.07% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -17.72% | +14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 3.55% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGIX и IVW
Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) составляет 2.25%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что PIGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIGIX | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 7.27% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 12.67% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.16% | 22.28% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 21.12% | -14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 20.54% | -14.76% |