Сравнение PIGDX с EPDPX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIGDX returned -24.46%/yr vs 14.35%/yr for EPDPX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGDX charges 0.84%/yr vs 1.52%/yr for EPDPX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и EPDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у EPDPX с доходностью 7.01%.
PIGDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.11%
EPDPX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.71%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 8.89%
- Всё время*
- 6.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGDX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 12.82% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 7.01% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Correlation
The correlation between PIGDX and EPDPX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between PIGDX and EPDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
PIGDX
EPDPX
Сравнение PIGDX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGDX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.39 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.00 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 7.92 | -9.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и EPDPX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и EPDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -39.21% | -40.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -10.96% | -67.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -13.15% | -65.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -21.06% | -58.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -8.45% | -68.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -11.16% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 4.15% | +51.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и EPDPX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 3.59% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 12.56% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.39% | 14.79% | +67.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 14.11% | +25.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 14.82% | +16.07% |
Сравнение комиссий PIGDX и EPDPX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и EPDPX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 6.16% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and EPDPX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (6.95%) compared to EPDPX (3.59%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs EPDPX's -39.21%.
EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и EPDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор