Сравнение PIGDX с FGSAX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and FGSAX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - PIGDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated, while FGSAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, PIGDX returned -23.17%/yr vs 10.54%/yr for FGSAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGDX charges 0.84%/yr vs 1.15%/yr for FGSAX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и FGSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью 0.85%.
PIGDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 18.46%
- 6 месяцев
- -73.00%
- 1 год
- -71.71%
- 3 года*
- -29.43%
- 5 лет*
- -23.17%
- 10 лет*
- —
FGSAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам PIGDX и FGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 18.46% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 0.85% | 10.54% | 32.97% | 27.05% | -24.60% | 22.39% | 35.50% | 27.95% | -3.23% | 23.52% |
Correlation
The correlation between PIGDX and FGSAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between PIGDX and FGSAX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск
PIGDX
FGSAX
Сравнение PIGDX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGDX | FGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.06 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.26 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 0.71 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGDX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.21 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.47 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.48 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и FGSAX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и FGSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -66.17% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -13.73% | -65.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -24.51% | -54.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -35.79% | -44.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.67% | -3.82% | -71.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -16.14% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 4.91% | +44.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и FGSAX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 3.82% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 147.00% | 13.79% | +133.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.92% | 16.83% | +65.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 22.41% | +16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 22.32% | +8.63% |
Сравнение комиссий PIGDX и FGSAX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и FGSAX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 4.88% | 4.92% | 4.32% | 0.00% | 2.31% | 25.75% | 7.07% | 8.13% | 14.46% | 13.93% | 0.89% | 25.34% |
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and FGSAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (5.51%) compared to FGSAX (3.82%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs FGSAX's -66.17%.
FGSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и FGSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор