Сравнение PIGDX с GSINX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and GSINX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIGDX returned -24.46%/yr vs 9.31%/yr for GSINX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGDX charges 0.84%/yr vs 0.89%/yr for GSINX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и GSINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у GSINX с доходностью 7.06%.
PIGDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.11%
GSINX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 7.06%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGDX и GSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 12.82% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 7.06% | 20.76% | 9.53% | 21.93% | -11.14% | 12.35% | 15.64% | 27.41% | -6.14% | 29.66% |
Correlation
The correlation between PIGDX and GSINX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between PIGDX and GSINX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. GSINX — Ранг доходности на риск
PIGDX
GSINX
Сравнение PIGDX c GSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGDX | GSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.23 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.61 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 4.42 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и GSINX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и GSINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -28.80% | -51.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -7.80% | -71.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -10.32% | -68.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -25.46% | -54.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -3.11% | -73.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -4.85% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 2.84% | +53.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и GSINX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 2.43% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 8.38% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.39% | 9.96% | +72.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 14.27% | +24.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 15.63% | +15.26% |
Сравнение комиссий PIGDX и GSINX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GSINX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и GSINX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.70% | 5.03% | 11.11% | 2.27% | 4.79% | 2.13% | 0.08% | 0.57% | 0.43% | 0.12% |
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and GSINX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (6.95%) compared to GSINX (2.43%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs GSINX's -28.80%.
GSINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и GSINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор