Сравнение PIGDX с FSGEX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIGDX returned -24.46%/yr vs 9.07%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PIGDX charges 0.84%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и FSGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIGDX показывает доходность 12.82%, а FSGEX немного выше – 13.33%.
PIGDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.11%
FSGEX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 6.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGDX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 12.82% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 13.33% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Correlation
The correlation between PIGDX and FSGEX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between PIGDX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
PIGDX
FSGEX
Сравнение PIGDX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGDX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.30 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.36 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 8.80 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и FSGEX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и FSGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -34.74% | -45.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -11.24% | -67.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -13.34% | -65.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -29.44% | -50.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -2.58% | -74.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -8.40% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 3.01% | +53.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и FSGEX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 5.47% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 14.39% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.39% | 16.28% | +66.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 15.70% | +23.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 16.10% | +14.79% |
Сравнение комиссий PIGDX и FSGEX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и FSGEX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.67% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and FSGEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (6.95%) compared to FSGEX (5.47%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs FSGEX's -34.74%.
FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и FSGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор