Сравнение PIGDX с TIVFX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIGDX returned -24.46%/yr vs 9.75%/yr for TIVFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PIGDX charges 0.84%/yr vs 1.20%/yr for TIVFX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и TIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 23.60%.
PIGDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.11%
TIVFX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.01%
- 6 месяцев
- 13.66%
- С начала года
- 23.60%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 6.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGDX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 12.82% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 23.60% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Correlation
The correlation between PIGDX and TIVFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between PIGDX and TIVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
PIGDX
TIVFX
Сравнение PIGDX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGDX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.32 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.78 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 9.57 | -10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и TIVFX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и TIVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -54.21% | -25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -14.10% | -64.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -23.99% | -54.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -36.31% | -43.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -12.01% | -64.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -13.35% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 4.08% | +51.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и TIVFX
Текущая волатильность для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) составляет 6.95%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 8.97% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 18.90% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.39% | 21.67% | +60.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 19.25% | +20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 17.77% | +13.12% |
Сравнение комиссий PIGDX и TIVFX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и TIVFX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.14% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and TIVFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIVFX has higher volatility (8.97%) compared to PIGDX (6.95%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs TIVFX's -54.21%.
TIVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и TIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор