Сравнение PIGDX с ^GSPC
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, PIGDX returned -24.46%/yr vs 11.19%/yr for ^GSPC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.55%.
PIGDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.11%
^GSPC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 8.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | $35.50T | $39.74T | $41.09T |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGDX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 12.82% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.55% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between PIGDX and ^GSPC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between PIGDX and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PIGDX
^GSPC
Сравнение PIGDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGDX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.27 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.08 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 8.97 | -10.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и ^GSPC
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -56.78% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -9.10% | -69.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -18.90% | -59.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -25.43% | -54.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -1.46% | -75.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -10.70% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 2.11% | +53.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и ^GSPC
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 3.04% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 9.84% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.39% | 12.62% | +69.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 16.98% | +22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 18.05% | +12.84% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and ^GSPC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (6.95%) compared to ^GSPC (3.04%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор