Сравнение PIGDX с ^GSPC
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
PIGDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 18.46%
- 6 месяцев
- -73.00%
- 1 год
- -71.71%
- 3 года*
- -29.43%
- 5 лет*
- -23.17%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIGDX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 18.46% | -76.12% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between PIGDX and ^GSPC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PIGDX
^GSPC
Сравнение PIGDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGDX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGDX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.91 | -2.06 |
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и ^GSPC
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -9.10% | -70.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.67% | -2.97% | -72.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -1.13% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 147.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.92% | 12.19% | +69.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 12.19% | +26.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 12.19% | +18.76% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and ^GSPC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор