PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGDX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PIGDX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и S&P 500 Index (^GSPC).

PIGDX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PIGDX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIGDX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIGDX
Federated Hermes International Growth Fund		0.77%-72.44%6.47%8.80%-29.43%6.85%43.18%26.99%-13.33%41.55%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%18.42%

Доходность по периодам

С начала года, PIGDX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

PIGDX

1 день
3.15%
1 месяц
-8.18%
С начала года
0.77%
6 месяцев
-77.76%
1 год
-73.30%
3 года*
-33.02%
5 лет*
-24.75%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PIGDX:
PIGDX с EPDIXPIGDX с FIHBXPIGDX с FSGEXPIGDX с QILGXPIGDX с TIVFXPIGDX с FGSAXPIGDX с GSIMX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PIGDX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGDX
Ранг доходности на риск PIGDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIGDX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.92

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.82

1.41

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.62

1.21

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.41

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.95

6.61

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIGDX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGDX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGDX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIGDX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.92

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.61

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.46

-0.67

Корреляция

Корреляция между PIGDX и ^GSPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок PIGDX и ^GSPC

Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PIGDX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-56.78%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.87%

-12.14%

-66.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.94%

-25.43%

-54.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.31%

-5.78%

-73.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-10.75%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.85%

2.60%

+35.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGDX и ^GSPC

Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIGDX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.37%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

146.68%

9.55%

+137.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.14%

18.33%

+63.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.97%

16.90%

+22.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.11%

18.05%

+13.06%