PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGDX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIGDX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

PIGDX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 2016 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PIGDX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIGDX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIGDX
Federated Hermes International Growth Fund		0.77%-72.44%6.47%8.80%-29.43%6.85%43.18%26.99%-13.33%41.55%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%6.87%

Доходность по периодам

С начала года, PIGDX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -1.32%.

PIGDX

1 день
3.15%
1 месяц
-8.18%
С начала года
0.77%
6 месяцев
-77.76%
1 год
-73.30%
3 года*
-33.02%
5 лет*
-24.75%
10 лет*
—

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Growth Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с PIGDX:
PIGDX с ^GSPCPIGDX с EPDIXPIGDX с FSGEXPIGDX с QILGXPIGDX с TIVFXPIGDX с FGSAXPIGDX с GSIMX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX

Сравнение комиссий PIGDX и FIHBX

PIGDX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

PIGDX
Federated Hermes International Growth Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

PIGDX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGDX
Ранг доходности на риск PIGDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGDX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIGDXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

1.60

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.82

2.30

-3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.62

1.44

-0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.50

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.95

10.29

-12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIGDX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGDX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGDX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIGDXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.60

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.62

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

1.35

-1.55

Корреляция

Корреляция между PIGDX и FIHBX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGDX и FIHBX

PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIGDX
Federated Hermes International Growth Fund		0.00%0.00%1.98%1.24%2.03%3.98%4.51%4.64%16.19%1.26%0.00%0.00%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок PIGDX и FIHBX

Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIGDXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-31.05%

-48.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.87%

-2.49%

-76.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.94%

-16.35%

-63.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.31%

-1.78%

-77.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-2.31%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.85%

0.60%

+37.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGDX и FIHBX

Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIGDXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

1.50%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

146.68%

2.56%

+144.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.14%

3.80%

+78.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.97%

5.15%

+33.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.11%

5.76%

+25.35%