Сравнение PIGDX с DFVIX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIGDX returned -24.46%/yr vs 16.90%/yr for DFVIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGDX charges 0.84%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и DFVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у DFVIX с доходностью 14.12%.
PIGDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.11%
DFVIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 10.52%
- С начала года
- 14.12%
- 1 год
- 32.85%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- 12.55%
- Всё время*
- 8.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGDX и DFVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 12.82% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 14.12% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between PIGDX and DFVIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between PIGDX and DFVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск
PIGDX
DFVIX
Сравнение PIGDX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGDX | DFVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.43 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.63 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 13.92 | -15.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и DFVIX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и DFVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -66.53% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -9.53% | -69.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -14.68% | -64.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -25.26% | -54.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -0.11% | -76.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -12.22% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 2.47% | +53.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и DFVIX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с DFA International Value III Portfolio (DFVIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 3.88% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 11.72% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.39% | 14.26% | +68.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 16.40% | +22.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 17.76% | +13.13% |
Сравнение комиссий PIGDX и DFVIX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и DFVIX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.79% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and DFVIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (6.95%) compared to DFVIX (3.88%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs DFVIX's -66.53%.
DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и DFVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор