PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIFI с VCRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIFI с VCRB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) and VCRB (Vanguard Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, PIFI returned 3.35% vs 5.07% for VCRB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PIFI charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for VCRB.

Доходность

Сравнение доходности PIFI и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIFI показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 0.58%.

PIFI

1 день
0.24%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.35%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

VCRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIFI и VCRB

2026 (YTD)202520242023
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.10%6.29%2.52%0.37%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.58%7.56%2.21%0.65%

Correlation

The correlation between PIFI and VCRB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between PIFI and VCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Vanguard Core Bond ETF

Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с IBTMPIFI с NUAGPIFI с IBTOPIFI с UNIYPIFI с MAGGPIFI с IBGA
Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с BONDVCRB с UITB

Доходность на риск

PIFI vs. VCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIFI c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIFIVCRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.40

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.07

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.93

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

5.77

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIFI vs. VCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIFI на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCRB равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIFI и VCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIFIVCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.94

-0.71

Просадки

Сравнение просадок PIFI и VCRB

Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и VCRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIFIVCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.59%

-4.59%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-2.63%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.28%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-1.16%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.88%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PIFI и VCRB

Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 0.84%, в то время как у Vanguard Core Bond ETF (VCRB) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIFIVCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.17%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

2.61%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

3.69%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

4.74%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

4.74%

-1.26%

Сравнение комиссий PIFI и VCRB

PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIFI и VCRB

Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VCRB в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.60%4.55%4.22%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PIFI and VCRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCRB has higher volatility (1.17%) compared to PIFI (0.84%). In terms of maximum drawdown, PIFI dropped -10.59% vs VCRB's -4.59%.

On 1-year performance, VCRB leads with 5.07% vs 3.35% for PIFI. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PIFI has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VCRB has performed better with a 5.07% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.

VCRB has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.75% for PIFI.

They also come from different issuers: ClearShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for PIFI and 0.10% for VCRB.

VCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIFI и VCRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор