Сравнение PIFI с OPER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER).
PIFI и OPER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. OPER - это пассивный фонд от ClearShares, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Broad Market Index. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFI и OPER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFI и OPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.11% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | -7.15% | -1.33% | 0.10% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 0.90% | 4.37% | 5.34% | 5.09% | 1.76% | 0.37% | 0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFI показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у OPER с доходностью 0.90%.
PIFI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
OPER
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFI и OPER
PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии OPER в 0.20%.
Доходность на риск
PIFI vs. OPER — Ранг доходности на риск
PIFI
OPER
Сравнение PIFI c OPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFI | OPER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 15.57 | -14.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 42.62 | -40.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 13.98 | -12.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 46.97 | -44.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 387.77 | -379.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFI | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 15.57 | -14.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 11.24 | -10.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.24 | -2.00 |
Корреляция
Корреляция между PIFI и OPER составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFI и OPER
Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности OPER в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.15% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок PIFI и OPER
Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки OPER в -2.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и OPER.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFI | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -2.33% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -0.02% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | -0.13% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | 0.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -0.16% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.01% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFI и OPER
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что PIFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFI | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.05% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 0.18% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 0.28% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 0.32% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 1.24% | +2.27% |