PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIFI с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIFI с AGGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).

PIFI и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PIFI и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIFI и AGGH

2026 (YTD)2025202420232022
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.02%6.29%2.52%4.61%-5.00%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.04%8.23%1.97%8.47%-8.47%

Доходность по периодам

С начала года, PIFI показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.04%.

PIFI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.88%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.18%
10 лет*
—

AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.61%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с FIGBPIFI с MAGGPIFI с IBTOPIFI с FSECPIFI с IBGAPIFI с UNIY
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.L

Сравнение комиссий PIFI и AGGH

PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

PIFI vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIFI c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIFIAGGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.42

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.64

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.56

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

1.52

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIFI vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIFI на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIFI и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIFIAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.42

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.26

-0.03

Корреляция

Корреляция между PIFI и AGGH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIFI и AGGH

Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности AGGH в 7.57%

TTM20252024202320222021
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIFI и AGGH

Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и AGGH.

Загрузка...

Показатели просадок

PIFIAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.59%

-13.26%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-6.50%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-2.01%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-4.57%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.40%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PIFI и AGGH

Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 1.11%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIFIAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.87%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

3.49%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

8.56%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

8.57%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

8.57%

-5.06%