PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIEQX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PIEQXSWISX
Дох-ть с нач. г.6.73%6.83%
Дох-ть за 1 год18.28%18.34%
Дох-ть за 3 года1.95%2.11%
Дох-ть за 5 лет6.12%6.03%
Дох-ть за 10 лет5.39%5.41%
Коэф-т Шарпа1.291.37
Коэф-т Сортино1.921.96
Коэф-т Омега1.241.24
Коэф-т Кальмара1.601.66
Коэф-т Мартина7.217.38
Индекс Язвы2.44%2.40%
Дневная вол-ть13.64%12.89%
Макс. просадка-60.73%-60.65%
Текущая просадка-6.51%-6.52%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PIEQX и SWISX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и SWISX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIEQX показывает доходность 6.73%, а SWISX немного выше – 6.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIEQX имеют среднегодовую доходность 5.39%, а акции SWISX немного впереди с 5.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
1.31%
PIEQX
SWISX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIEQX и SWISX

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.


PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIEQX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIEQX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIEQX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIEQX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIEQX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIEQX, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.21
SWISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWISX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWISX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWISX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWISX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWISX, с текущим значением в 7.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.38

Сравнение коэффициента Шарпа PIEQX и SWISX

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
1.37
PIEQX
SWISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и SWISX

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SWISX в 3.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.82%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%
SWISX
Schwab International Index Fund
3.10%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%2.54%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и SWISX

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, примерно равная максимальной просадке SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.51%
-6.52%
PIEQX
SWISX

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и SWISX

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и Schwab International Index Fund (SWISX) имеют волатильность 3.40% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
3.46%
PIEQX
SWISX