Сравнение PIEQX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
PIEQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 2000 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PIEQX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIEQX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEQX T. Rowe Price International Equity Index Fund | 1.00% | 31.37% | 3.40% | 18.07% | -14.54% | 11.02% | 9.21% | 21.04% | -14.29% | 23.44% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PIEQX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции PIEQX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.50% против 10.15% соответственно.
PIEQX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.50%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIEQX и PZRIX
PIEQX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
PIEQX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
PIEQX
PZRIX
Сравнение PIEQX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIEQX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.67 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.39 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.09 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 14.29 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIEQX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.67 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PIEQX и PZRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEQX и PZRIX
Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEQX T. Rowe Price International Equity Index Fund | 3.16% | 3.19% | 2.89% | 3.00% | 2.67% | 3.15% | 1.71% | 2.82% | 2.99% | 0.21% | 2.90% | 2.69% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIEQX и PZRIX
Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIEQX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.73% | -43.53% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -10.68% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -30.85% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -43.53% | +8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -5.20% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -9.00% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.45% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEQX и PZRIX
T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIEQX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 5.45% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 8.92% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 14.17% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 15.85% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.02% | -0.31% |