PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIEQX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIEQX с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

PIEQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 2000 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIEQX и JIVE

2026 (YTD)202520242023
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund		1.00%31.37%3.40%6.78%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, PIEQX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

PIEQX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.00%
6 месяцев
4.72%
1 год
22.75%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.50%

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Index Fund

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с PIEQX:
PIEQX с PRSIXPIEQX с PSILXPIEQX с VTIAXPIEQX с POMIXPIEQX с PRSNXPIEQX с PREIXPIEQX с FSPSX
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Сравнение комиссий PIEQX и JIVE

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund

Доходность на риск

PIEQX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIEQX
Ранг доходности на риск PIEQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIEQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIEQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIEQX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIEQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIEQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIEQX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEQXJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.59

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.27

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.69

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

15.22

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIEQX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEQXJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.59

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.93

-1.67

Корреляция

Корреляция между PIEQX и JIVE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и JIVE

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund		3.16%3.19%2.89%3.00%2.67%3.15%1.71%2.82%2.99%0.21%2.90%2.69%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и JIVE

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

PIEQXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.73%

-13.79%

-46.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.96%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-6.09%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-1.96%

-12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и JIVE

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIEQXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

7.00%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

11.11%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

16.94%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

14.85%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

14.85%

+1.86%