PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIEQX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIEQX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

PIEQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 2000 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIEQX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund		1.00%31.37%3.40%18.07%-14.54%11.02%9.21%21.04%-14.29%23.44%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, PIEQX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции PIEQX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.50% против 7.22% соответственно.

PIEQX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.00%
6 месяцев
4.72%
1 год
22.75%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.50%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Index Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с PIEQX:
PIEQX с PRSIXPIEQX с PSILXPIEQX с VTIAXPIEQX с POMIXPIEQX с PRSNXPIEQX с PREIXPIEQX с FSPSX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий PIEQX и IVFIX

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund

Доходность на риск

PIEQX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIEQX
Ранг доходности на риск PIEQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIEQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIEQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIEQX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIEQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIEQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIEQX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEQXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.12

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.75

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

4.40

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

18.54

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIEQX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEQXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.12

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.05

Корреляция

Корреляция между PIEQX и IVFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и IVFIX

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund		3.16%3.19%2.89%3.00%2.67%3.15%1.71%2.82%2.99%0.21%2.90%2.69%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и IVFIX

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIEQXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.73%

-51.49%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.47%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-21.29%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-33.46%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-5.22%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-11.69%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.01%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и IVFIX

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIEQXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

4.59%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

8.19%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

14.67%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

12.97%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

14.74%

+1.97%