PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIE с SDEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM).

PIE и SDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIE и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и SDEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		8.90%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у SDEM с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции PIE превзошли акции SDEM по среднегодовой доходности: 7.94% против 4.67% соответственно.

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

SDEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.90%
6 месяцев
18.29%
1 год
31.53%
3 года*
18.54%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с FRDM
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с ALTYSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DGRWSDEM с DVYA

Сравнение комиссий PIE и SDEM

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SDEM в 0.67%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Доходность на риск

PIE vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIESDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.07

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.72

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

3.33

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

13.53

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDEM равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и SDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIESDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.07

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.29

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.24

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.18

-0.11

Корреляция

Корреляция между PIE и SDEM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и SDEM

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SDEM в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PIE и SDEM

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и SDEM.

Загрузка...

Показатели просадок

PIESDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-47.38%

-25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-9.78%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-36.72%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-47.38%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-4.11%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-20.98%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.41%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и SDEM

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIESDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

6.59%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

10.36%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

15.29%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

17.35%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

19.30%

+1.80%