PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIE с RSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

PIE и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIE и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PIE уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 7.94% против 11.21% соответственно.

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с FRDM
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий PIE и RSP

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

PIE vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIERSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.75

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.17

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.04

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

4.64

+9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIERSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.75

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.55

-0.48

Корреляция

Корреляция между PIE и RSP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и RSP

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности RSP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PIE и RSP

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

PIERSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-59.92%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-12.54%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-21.38%

-18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-39.04%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.66%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-6.69%

-19.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.80%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и RSP

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIERSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

4.40%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

8.84%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

17.16%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

16.20%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

18.36%

+2.74%