Сравнение PIE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PIE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIE и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 25.98% | -0.27% | 13.71% | -28.77% | 14.30% | 21.23% | 26.11% | -22.04% | 41.80% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PIE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.94% против 18.99% соответственно.
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIE и QQQ
PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PIE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PIE
QQQ
Сравнение PIE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.07 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.66 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.00 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 7.32 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.07 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.38 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PIE и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIE и QQQ
Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PIE и QQQ
Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.98% | -82.97% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -12.62% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -35.12% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -35.12% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -7.86% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -32.99% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.44% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIE и QQQ
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 6.61% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 12.82% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 22.70% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 22.38% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 22.25% | -1.15% |