Сравнение PIE с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PIE и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIE и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIE и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 25.98% | -0.27% | 13.71% | -28.77% | 14.30% | 21.23% | 26.11% | -22.04% | 41.80% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PIE уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 7.94% против 17.98% соответственно.
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIE и PPA
PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PIE vs. PPA — Ранг доходности на риск
PIE
PPA
Сравнение PIE c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIE | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.80 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.37 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 13.40 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIE | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.06 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.88 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.66 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PIE и PPA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIE и PPA
Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PIE и PPA
Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIE | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.98% | -57.37% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -13.71% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -18.37% | -21.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -43.92% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -8.56% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -9.19% | -17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.45% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIE и PPA
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIE | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 7.57% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 15.14% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 21.75% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 18.22% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 20.48% | +0.62% |