Сравнение PIE с KSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA).
PIE и KSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIE и KSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIE и KSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 25.98% | -0.27% | 13.71% | -28.77% | 14.30% | 21.23% | 26.11% | -22.04% | 41.80% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.68% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции PIE уступали акциям KSA по среднегодовой доходности: 7.94% против 8.83% соответственно.
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
KSA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIE и KSA
PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KSA в 0.74%.
Доходность на риск
PIE vs. KSA — Ранг доходности на риск
PIE
KSA
Сравнение PIE c KSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIE | KSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | -0.08 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 0.02 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.13 | +3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | -0.23 | +14.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIE | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -0.08 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.28 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.33 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PIE и KSA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIE и KSA
Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности KSA в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.71% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок PIE и KSA
Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и KSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIE | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.98% | -40.56% | -32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -11.62% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -28.08% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -40.56% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -13.75% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -11.38% | -14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 6.51% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIE и KSA
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIE | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 7.07% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 12.09% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 18.16% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 15.94% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 20.17% | +0.93% |