PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIE с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

PIE и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIE и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции PIE превзошли акции JPEM по среднегодовой доходности: 7.94% против 7.49% соответственно.

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с FRDM
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EEMJPEM с EELVJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий PIE и JPEM

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

PIE vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.69

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.30

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.35

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

9.34

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.69

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.31

-0.24

Корреляция

Корреляция между PIE и JPEM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и JPEM

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок PIE и JPEM

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

PIEJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-40.22%

-32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-10.32%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-21.57%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-40.22%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-6.68%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-9.57%

-16.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.60%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и JPEM

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIEJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

6.58%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

10.11%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

14.07%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

13.39%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

17.04%

+4.06%