PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PID с WDIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).

PID и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PID и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PID и WDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		2.04%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		2.86%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции PID превзошли акции WDIV по среднегодовой доходности: 8.98% против 7.29% соответственно.

PID

1 день
2.07%
1 месяц
-5.36%
С начала года
2.04%
6 месяцев
6.12%
1 год
20.87%
3 года*
11.55%
5 лет*
9.53%
10 лет*
8.98%

WDIV

1 день
2.17%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.86%
6 месяцев
7.85%
1 год
24.00%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.92%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с PSQPID с DWXPID с DIMPID с VYMI
Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV

Сравнение комиссий PID и WDIV

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.

PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF

Доходность на риск

PID vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.00

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.73

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.76

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

10.57

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDIV равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.00

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.18

Корреляция

Корреляция между PID и WDIV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и WDIV

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности WDIV в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.38%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.25%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок PID и WDIV

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и WDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

PIDWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-42.34%

-24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-8.61%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-22.12%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

-42.34%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-6.13%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-5.90%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.24%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и WDIV

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 3.80%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIDWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.74%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

7.40%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

12.08%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

12.68%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

15.44%

+2.55%