PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PID с VEGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. PID is passively managed, while VEGA is actively managed. Over the past 10 years, PID returned 8.80%/yr vs 7.95%/yr for VEGA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PID charges 0.56%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.

Доходность

Сравнение доходности PID и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции PID превзошли акции VEGA по среднегодовой доходности: 8.80% против 7.95% соответственно.

PID

1 день
-1.07%
1 месяц
1.28%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.61%
1 год
16.04%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.80%

VEGA

1 день
-0.52%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.86%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PID и VEGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		5.45%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.10%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%11.50%

Correlation

The correlation between PID and VEGA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2012 г.

0.59

The correlation between PID and VEGA shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PID и VEGA

Секторы
PID
VEGA

Финансовые услуги

17.5%
14.6%

Коммунальные услуги

14.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

13.8%
9.3%

Энергетика

13.3%
3.5%

Технологии

8.7%
31.7%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.9%
10.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.6%

Сырьевые материалы

3.4%
2.6%

Недвижимость

0.4%
1.8%

Финансовые услуги

PID
17.5%
VEGA
14.6%

Коммунальные услуги

PID
14.2%
VEGA
2.6%

Коммуникационные услуги

PID
13.8%
VEGA
9.3%

Энергетика

PID
13.3%
VEGA
3.5%

Технологии

PID
8.7%
VEGA
31.7%

Здравоохранение

PID
8.4%
VEGA
8.4%

Промышленность

PID
7.9%
VEGA
10.8%

Потребительский циклический сектор

PID
6.4%
VEGA
10.1%

Потребительский защитный сектор

PID
6.0%
VEGA
4.6%

Сырьевые материалы

PID
3.4%
VEGA
2.6%

Недвижимость

PID
0.4%
VEGA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV

Доходность на риск

PID vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDVEGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.09

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.96

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.76

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

12.41

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.09

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PID и VEGA

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и VEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIDVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-28.37%

-37.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-6.86%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-11.62%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-22.78%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

-28.37%

-17.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.52%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-3.79%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.52%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и VEGA

Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) имеют волатильность 2.75% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIDVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.71%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

7.45%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

9.06%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

12.29%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

12.70%

+5.14%

Сравнение комиссий PID и VEGA

PID берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и VEGA

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VEGA в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.27%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PID and VEGA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PID has higher volatility (2.75%) compared to VEGA (2.71%). In terms of maximum drawdown, PID dropped -66.34% vs VEGA's -28.37%.

On 10-year performance, PID leads with 8.80% vs 7.95% for VEGA. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PID has performed better with a 8.80% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

PID has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.25% for VEGA.

They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.56% for PID and 2.02% for VEGA.

VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PID и VEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор